Kutxabank, Bankinter y Bankia, los bancos que mejor se enfrentarían a un contexto económico extremo

La primera de ellas era una revisión de los activos (aqr por sus siglas en inglés) que era el primer paso para medir la ratio de capital de todas las entidades a cierre de 2013 y posteriormente hacer una previsión de cómo resistirían en 2014, 2015 y 2016 a un escenario previsible y otro adverso o estresado.

Sólo una entidad española, Liberbank, presentó un déficit de capital de 32 millones en el aqr, pero gracias a las medidas ya adoptadas, la entidad mantiene una solvencia del 8,51% , por encima del mínimo del 8% exigido en el escenario base o previsible, y del 5,62% en el estresado, también superior al mínimo del 5,5%.

Por eso, puede afirmarse que todos los bancos españoles superan con holgura los test de estrés y no presentan ningún déficit de capital en el peor de los casos.

Los bancos españoles han demostrado una capacidad de resistencia en el peor escenario planteado en la evalución global desarrollada por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Banco Central Europeo (BCE) notablemente superior a la de la media de la banca de la zona euro, situándose sólo por detrás de la de sus homólogos estonios.

En concreto, en este peor escenario planteado por la EBA el impacto negativo en la ratio de capital CET1 de las entidades españolas es de media de dos puntos porcentuales, similar al detectado en los sistemas bancarios de Eslovaquia y Malta. Por contra, los bancos que peor resisten al escenario más adverso de las pruebas de esfuerzo serían los de Eslovenia (15 puntos), Grecia (10 puntos), Chipre (9 puntos), Bélgica (7 puntos) o Irlanda (6 puntos).

A continuación, en una tabla se recogen las ratios de capital de las entidades españolas, ordenadas por la solvencia que presentan en las distintas fases de la prueba: aqr, escenario adverso y escenario estresado.