El BCE advierte a los bancos que no están anotando correctamente el riesgo

El BCE publica este documento como ayuda y guía en la nueva era monetaria que estamos inaugurando, después de años de tipos de interés históricamente bajos y en un nuevo escenario en el que no solamente suben los tipos, sino que también se mantienen niveles muy altos de inflación en combinación con un enfriamiento generalizado de la economía. En este contexto, el BCE previene también a los bancos sobre la necesidad de mejorar las capacidades de dirección de los órganos de administración, reforzando la composición y el margen de vigilancia de sus consejos.

«La mejora de la capacidad de dirección estratégica contribuirá a responder a los retos relacionados con el entorno en constante evolución en el que operan las entidades de crédito», dice a sus supervisados, a los que advierte seriamente que estará atento a cualquier deficiencia en la agregación y presentación de datos sobre riesgos.

La palabra «riesgos» está tan presente en el documento que parece teñirlo de cierto carácter de señal de alarma. El BCE no descubre ningún secreto al anotar que, debido a los tipos al alza y a la inflación, muchos activos en las carteras de los bancos van a perder valor en los próximos meses y quizá años, por lo que recomienda aprovisionarse adecuadamente. Se refiere muy concretamente a que las entidades deben «contar con marcos adecuados y eficientes de agregación y presentación de riesgos, con el fin de favorecer la eficiencia de las orientaciones de los órganos de administración y responder a las expectativas de los supervisores, también en tiempos de crisis».

Su actividad supervisora se va a centrar muy especialmente en este aspecto durante los tres próximos años, por lo que conviene «el acceso a informes oportunos y precisos es condición indispensable para la eficacia de las orientaciones estratégicas, la gestión eficaz del riego y un sólido procedimiento de adopción de decisiones, tanto en periodos de normalidad como de tensión».

Lo cierto es que el BCE ha venido prestando anteriormente especial atención a la calidad de los datos, la capacidad de agregar datos sobre riesgos y las prácticas de presentación de estos datos de las entidades supervisadas. Este ejercicio ha permitido al supervisor europeo detectar «de forma reiterada deficiencias significativas en estas áreas, ya que las entidades de crédito han mostrado avances lentos e insuficientes para corregir las deficiencias en relación con las expectativas supervisoras y el cumplimiento de los principios del Comité de Supervisión del Banco de Basilea para la agregación efectiva del riesgo datos y presentación de informes de riesgo».

Las principales vulnerabilidades están relacionadas con «la insuficiente vigilancia de los órganos de administración, con entornos informáticos fragmentados y no armonizados, con la baja capacidad de añadir datos a nivel de grupo, y con el alcance limitado y poco ambicioso de los planes de medidas correctoras de las entidades de crédito». Por eso a partir de ahora redoblará sus esfuerzos para asegurar que las entidades supervisadas avancen sustancialmente en la corrección de las deficiencias estructurales detectadas.

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El BCE hace una mención especial a la necesidad de que las entidades de crédito incorporen adecuadamente los riesgos relacionados con el clima y el medio ambiente en su estrategia de negocio y en sus marcos de gobierno y de gestión de riesgos, con el fin de mitigarlos y comunicarlos correctamente. «Los riesgos asociados al cambio climático se están acelerando y ya se están materializando», dice el documento, que deduce la «creciente probabilidad y gravedad de las pérdidas por riesgos físicos».

«Al mismo tiempo, las distorsiones en el mercado de la energía provocadas por la guerra de Rusia contra Ucrania también han puesto de relieve la necesidad de que Europa siga el ritmo de la transición hacia las fuentes de energía renovables», añade, «los resultados del test de estrés sobre el riesgo climático de 2022 han demostrado que las entidades de crédito están progresando en la incorporación de los riesgos climáticos y medioambientales … pero la capacidad de generación de ingresos de las entidades de crédito depende en gran medida de los sectores con mayores emisiones, y persisten deficiencias considerables en cuanto a su alineamiento con las expectativas supervisoras del BCE».