Los CDS alejan la probabilidad de quiebra de España
Ni la prima de riesgo ni las agencias de rating son tan significativas como los seguros de impago
finanzas.com
Los CDS, Credit Default Swap, han alejado las probabilidades de que España sufra un evento de quiebra . Los CDS han caído desde julio de 2012, cuando alcanzaron máximos, hasta la mitad, un 22% y esto a pesar de las últimas noticias sobre corrupción conocidas. ... De esta manera alejan las posibilidades de que España quiebre, reestructure deuda, un repudio de deuda o lleve a cabo un impago. En julio, cuando la prima superó los 650 puntos básicos, las probabilidades de que España quebrara eran de un 43%.
Para Roberto Knop, coordinador del estudio Credit Default Swap, elaborado por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), los CDS son el mejor indicador del riesgo de que se produzca un evento de crédito en un país, ya que "reaccionan con mayor rapidez que el mercado, aunque también se dejan llevar por el nerviosismo".
Los CDS son contratos bilaterales por los cuales, una de las partes paga una cantidad periódica a la otra a cambio del derecho a recibir de ésta un pago en caso de tener lugar en evento de crédito. El comprador de CDS adquiere protección para un evento de crédito del nombre de referencia, mientras que el vendedor del CDS vende protección ante un evento de crédito. "Aunque como ocurre como e la compraventa de acciones, también son especulativos", termina Knop.
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