La duquesa de Alba, una ferviente católica movida por su fe

Su religiosidad la llevaron a querer casarse por el rito católico y que su matrimonio con Alfonso Diez fuera bendecido por la autoridad eclesiástica. Cuando los asuntos de la Casa de Alba estuvieron resueltos y quedó claro que el último duque de Alba renunciaba a casi todo y se comprometía a cuidar hasta el final de sus días a la aristócrata, el matrimonio se celebró el 5 de octubre de 2011 oficiado por Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp , el que ha sido su confesor personal durante los últimos años y su asesor espiritual en momentos muy delicados de su vida.

La duquesa siempre ha conservado su fe en el matrimonio y se ha declarado «antiaborto y anti todas esas atrocidades» y se confesaba «católica y lo ejerzo, por eso me caso una tercera vez. Por desgracia, murieron mis dos maridos anteriores». De ahí que, aunque consiguió unirse en sagrado matrimonio con Alfonso Diez, doña Cayetana sufrió por sus hijos cuyos matrimonios se rompieron y acabaron en divorcio, aunque siempre confió en que algunos de ellos volvieran a unir sus vidas a sus parejas.

Como reza en la página web de la Hermandad de los Gitanos, la duquesa era «hermana, camarera de honor de Mª Santísima de las Angustias Coronada, medalla de oro de la Hermandad y gran benefactora de la misma» desde que, a finales de los años 50, cediera su casa de las Dueñas para que almacenaran los pasos de salida y otros enseres. Fervorosa devota de Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronada, doña Cayetana se convirtió en benefactora de la Hermandad cuya titular cuenta en su ajuar con un manto de salida donado por ella con el escudo de la Casa de Alba.